平台做什么
Canada Strong Fund 将市场数据摄取、预测建模和执行整合到一个工作流程中。该平台是为那些希望分配决策得到一致、可审计逻辑而不是手动审核支持的专业人士而构建的。
绩效指标
下图描述的是运营行为，而不是预测。它们随着新市场和账户数据的到来而更新。
综合基准，结合了数据延迟、重新平衡频率和交易成本比。它会在每个交易时段后重新计算，并在部署调整之前在内部使用来验证模型性能。
一键式工作流程
下面的设置顺序反映了新帐户的标准入职路径。
每个帐户都遵循相同的四阶段路径。无需手动填写表格或导入电子表格。
核心情报
每层独立运行并提供共享的分配决策。
| 图层 | 功能 | 输出 |
|---|---|---|
| 预测定价 | 根据历史价格和交易量序列训练的梯度增强集成模型 | 每项资产的预期回报范围 |
| 异常检测 | 时间序列分析标记与典型交易模式的偏差 | 带有置信度分数的风险标记 |
| 相关映射 | 跟踪跨资产相关性以限制集中风险 | 多元化约束集 |
| 波动性评分 | 蒙特卡罗模拟估计不同条件下的回撤 | 持仓规模限制 |
在执行之前，每个提议的分配都会根据回撤限制、相关阈值和波动范围进行检查。违反约束的分配将被自动调整或拒绝；在标准工作流程中，不会发送任何内容以进行手动覆盖。
使用案例
当资产类别超出其目标权重范围时，系统会生成重新平衡订单并在同一时段内执行。重新平衡频率取决于市场走势，而不是固定的日历时间表。
异常层将同一资产和行业的当前交易行为与历史基线进行比较。标志被附加到相关位置并计入下一个分配周期。
来自股票、债券和有收益的加密货币头寸的收入事件会自动记录并反映在投资组合级别报告中，无需手动调节。
方法论和透明度
